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【单选题】

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（　　）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
A.买入120手
B.卖出100手
C.卖出120手
D.买入100手

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

66%的考友选择了A选项

33%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理欧美市场的期货合约的月份设置主要采取以近期月份为主，再加上远期季月的模式。（）如果看好一个证券组合，但担心市场有短期下跌的风险，那么可以利用股指期货进行短期套股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）