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【判断题】

在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（　）

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假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理欧美市场的期货合约的月份设置主要采取以近期月份为主，再加上远期季月的模式。（）如果看好一个证券组合，但担心市场有短期下跌的风险，那么可以利用股指期货进行短期套股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时，套利机会才有可能出现。（）