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【多选题】

下列关于Delta对冲策略的说法正确的有f)。
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（）A.正确B.错误在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。（）A.正确B.错误影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。()波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。()法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。()