假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为1 10,久期6.4。投资经理应( )。
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
3%的考友选择了A选项
85%的考友选择了B选项
8%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项