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【判断题】

当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。(　　)

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运用模拟法计算VaR的关键是()。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，()度量方法明确了情景出现的在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。A.螺旋线形B当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。()对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生