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【单选题】

下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。
A、贝塔系数度量的是系统性风险
B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D.贝塔系数与证券的方差成正比

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

7%的考友选择了A选项

38%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

51%的考友选择了D选项

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