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【单选题】

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，(　　)实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

82%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合债券的久期是指（）。A.债券的加权到期时间B.债券的票面到期时间C.债券的信用等基金绩效衡量的目的在于（）。A.衡量基金的实际收益率B.衡量基金经理的业绩C.鉴用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非（）是最能有效地反映基金经营成果的指标。A.市盈率B.净值增长率C.标准差D.市在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明