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【单选题】

下列说法错误的是( )。
A.在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险
B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数
D.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

7%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

88%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款是（）。A.必须采用总收益率B.必下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险一只基金近4年的累计收益率为20％，那么该基金的几何年平均收益率为()。A.4．信息比率大的基金，表现相对较（）。A.差B.好C.一般D.稳定已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是()。A.绝对收益可以与业绩比较基准做比较