【单选题】
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1 500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是( )。
Ⅰ 0.1;0.083;一0.183
Ⅱ 0.2;0.3;一0.5
Ⅲ 0.1;0.07;一0.07
ⅠV0.3;0.4;一0.7
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
7%的考友选择了A选项
31%的考友选择了B选项
56%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项