试题查看

首页 > 期货从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

&nBsp;根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合DEltA和gAmmA均为中性，则相关操作为（　　）。

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

8%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

69%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

某期货公司任命王某为本公司的首席风险官，王某在开展工作过程中，发现公司在保证金安客户孙某在账户上没有可用保证金时(按照期货交易所规定标准计算)，与期货公司经理赵吴某为某期货公司客户，由于经常出差无法参与交易，在营业部经理推荐下，将交易全权委构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。A.英镑B.日元C.欧元D.澳元当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的