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【单选题】
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
8%
的考友选择了A选项
5%
的考友选择了B选项
85%
的考友选择了C选项
2%
的考友选择了D选项
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