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【单选题】

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（　　）元。

A.2．99
B.3．63
C.4．06
D.3．76
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

7%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

13%的考友选择了C选项

78%的考友选择了D选项

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构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。A.英镑B.日元C.欧元D.澳元当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A.买根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元