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【单选题】

 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

3%的考友选择了A选项

83%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A.买根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。A.小于零B.不