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【多选题】

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,具体操作策略如表7所示,则合理的操作策略有(  )。

A.

B.

C.

D.

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5月份,某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜,同时以49500元/吨某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万元。当日开仓卖出燃料油期货合约40某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个投资者预期市场利率上升时,根据表中的信息,适宜采用的套利交易策略是()。A.买进7月30目,某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加假设沪铜和沪铝的合理价差为32500元/吨,表1所列情形中,理论上套利交易盈利空