试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（　　）。

A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

3%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

88%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6%，第一年的边际死亡率为2下列有关积极的组合管理的说法，错误的是（）。A.积极的组合管理就是将全行范围内的下列企业主要财务比率/指标中，不属于效率比率/指标的是（）。A.存货周转率B.资下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只存在于银行的表内业务B.对商在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（）。A.不适用于非上市公司B.运用L采用担保、信用证等能够将信用风险转移给第三方，这是（）。A.非保险转移B.保险转