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【单选题】

关于VaR的说法错误的是（　　）。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

14%的考友选择了A选项

64%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是（）。A.就我国目前商业银行的发展现状而相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。（）A关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（）。A.国际会计准则委员对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的