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【单选题】

下列关于计算VaR的方差－协方差法的说法中不正确的是（　　） 

A.不能预测突发事件的风险 
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

81%的考友选择了D选项

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