试题查看
首页
>
银行从业资格考试
> 试题查看
【单选题】
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%
的考友选择了A选项
3%
的考友选择了B选项
7%
的考友选择了C选项
89%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
关于下列各种限额指标中,允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C
关于表外项目,说法错误的是()。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风
关于资产证券化,下列说法正确的是()。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流
风险预警分为黑色预警法、黄色预警法和红色预警法。()。A.√B.×
假如某房地产项目总投资10亿元,开发商自有资金30亿元,银行贷款6.5亿元。在不
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值,当正向收益率变陡