【单选题】

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）。

A.未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强