【单选题】

在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是（　　）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Ap为金融资产在持有期△￡内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术