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【单选题】

（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡洛模拟法
D.标准法
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

68%的考友选择了A选项

23%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（）。A.秩相关系数采用两个变量的在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞即期外汇交易的作用不包括（）。A.满足客户对不同货币的需求B.用于调整持有不同外巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信水平采用9巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3