【多选题】

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重