试题查看

首页 > 注册会计师考试 > 试题查看
【分析解答题】

假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为25元。到期时间为4个月,分为两期,每期2个月,假设股价的上行乘数为1.25,无风险利率为每个月2%。
要求:根据风险中性原理计算看涨期权价值。

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

假设某化工企业在今后不增发股票,预计可维持2006年的经营效率和财务政策,不断增下列股利政策中优先保障留存的股利分配政策是()。 A.剩余股利政策 以下关于内部转移价格中说法不正确的是()。 A.在存在完全竞争市场前提下,市场价由(P/s,10%,5)=0.6209,可解得( )。 A.(s/P,10%,5在改进的财务评价体系中,下列属于经营资产的有()。 A.应收账款 B.货币资金&下列关于改进的财务评价体系的论述,正确的有()。 A.核心指标依然是权益净利润率