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【单选题】

在计算VaR的各种方法中，(   )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。[2014年9月真题]

A.德尔塔一正态分布法
B.完全模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.局部估值法
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

32%的考友选择了B选项

62%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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