【单选题】
下列关于VaR的描述正确的是( )。
Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ 风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ 风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、IV
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
11%的考友选择了B选项
78%的考友选择了C选项
11%的考友选择了D选项