【单选题】

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

15%的考友选择了A选项

71%的考友选择了B选项

12%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项