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【单选题】

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
B.方差—协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

12%的考友选择了B选项

83%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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