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【单选题】

当两种资产的相关系数小于1时，下列表述中正确的是（　　）。

A.不能分散掉全部非系统性风险
B.不能分散任何风险
C.能分散掉部分风险
D.能分散掉部分系统性风险
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

33%的考友选择了B选项

66%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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下列关于证券市场线的表述中，不正确的是（）。A.证券市场线一个重要的暗示就是“只在选择资产时，下列说法中不正确的是（）。A.当预期收益率相同时，风险回避者会选择某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于(若两个投资项目之间的协方差小于零，则它们之间的相关系数（）。A.大于零B.等于零已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之在一个有两项资产构成的投资组合中，A占30％，B占70％，A的方差为0．35，B