试题查看

首页 > 会计职称考试 > 试题查看
【单选题】

 假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为(    )。

A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

23%的考友选择了A选项

63%的考友选择了B选项

12%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

资产的β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。A.某资产的β=0,下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有()。A.投资组合的β系数是所有单项资下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。A.β系数可以为负数B.β按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有()。A.无风险收益率B.市下列有关成本的特点表述正确的有()。A.在相关范围内,固定成本总额随业务量成反比下列项目中,属于酌量性固定成本的有()。A.管理人员的基本工资B.广告费C.房屋