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【多选题】

下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的有(  )。

A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
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某上市公司2017年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是()。A.项目所属行业相同B.项目当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列表述中不正确的是()。A.两项资产收益假定甲公司投资某项目有50%的可能性获得30%的报酬率,另有50%的可能性亏损5某公司从第三年起连续三年每年年末从银行支出一笔固定金额的款项,若按复利计算第1年如果某单项资产的β值等于1.2,则下列表述中正确的有()。A.该资产收益率的变动