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【单选题】

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A、 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C、 不能计量非交易业务中的市场风险
D、 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

3%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

87%的考友选择了D选项

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ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。A.流动资产/总资产B.流在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A当市场利率上升时，银行资产下列关于风险的说法，正确的是()。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是()。A正常贷款迁徙率=(期初正常类用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A2B3C