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【单选题】

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定(　　)。
A.信贷资产组合潜在损失的分布
B.信贷资产组合价值的分布
C.不同信贷资产组合的风险特征
D.信贷资产组合的组成成分

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

88%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在《巴塞尔新资本协议》中，其被定义为以下不属于内部欺诈事件的是()。A、头寸故意计价错误B、多户头支票欺诈C、交易品集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有()。A.内部关联交易频繁B.违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（）。A.二项分布检验B.卡方分布检验C.资产的()是构成资产合约时正式的账面价值、是以公认的会计准则为计量依据的资产价值市场风险要素价格的历史观测期至少为()。A.一年B.半年C.一季度D.二年