试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(　　)。
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

18%的考友选择了A选项

53%的考友选择了B选项

13%的考友选择了C选项

16%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，这些属于多发风险。A.内部商业银行风险的特征是()。A.不确定性B.损益性C.可能性D.扩散性E.非扩散性信用风险监测是()。A.一个连续的、动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况C为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有()。A.置信水平采用99%的单尾商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有()。A.拟定市场风险管理政策