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某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为(　　)。

A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买人4个Delta=一0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A.两者的风险因素都在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表以下关于希腊字母说法正确的是()。A.Theta值通常为负B.Rho随期权到期趋远期或期货定价的理论主要包括()。[2014年11月真题]A.无套利定价理论B.常见的互换类型有()。[2013年5月真题]A.权益互换B.货币互换C.远期互换持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成。A.融资利息B.仓储费用C.风