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【单选题】

在流动性风险评估中,在正常市场条件下,下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。

A 某村镇银行,资产5亿元,主营存款、小额贷款业务,预测期限90天
B 某城市商业银行,资产20亿元,全牌照业务,预测期限180天
C 某国有银行市级分行,资产100亿元,全牌照业务,预期期限60天
D 某农村信用社,资产2亿元,主营存款业务,预测期限30天
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

2%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

15%的考友选择了C选项

81%的考友选择了D选项

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根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()。A预期损失B非预期损失C极端损失D违约损失商业银行的外汇敞口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行完善的()和有效的内部控制是商业银行防范和控制操作风险的重要基石。A管理体制建设商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模