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【单选题】

商业银行在采用方差-协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的( )。

A 方差服从正态分布
B 自身服从正态分布
C 协方差服从正态分布
D 均值服从正态分布
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

87%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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