【单选题】
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信
水平95%.持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期l0天,则( )。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足。无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
11%的考友选择了A选项
85%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项