试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【多选题】

目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有(　)。

A.方差一协方差法
B.正态分布法
C.历史模拟法
D.情景模拟法
E.蒙特卡洛模拟法
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

62%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。A.利率水平提高B.扩张的货风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。A.不良贷款迁徙率B信用衍生产品的特点有()。A.保密性B.交易性C.灵活性D.未来性E.债务的不变下列关于董事会的说法，正确的有()。A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构新发生不良贷款的外部原因包括()。A.企业违法违规B.地方政府行政干预C.企业逃商业银行常用的风险识别方法有()。A.标准法B.内部评价法C.制作风险清单D.分