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【单选题】

巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平(　　)。

A.95%
B.96.8%
C.98.5%
D.99%。
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

10%的考友选择了B选项

20%的考友选择了C选项

69%的考友选择了D选项

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当久期缺口为正值时.如果市场利率上升.则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度(对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的()。A.30%B.6公允价值的计量方式不包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的模型估算在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为()。A.正值B.零C.负值D.不固定，()源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合