试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

7%的考友选择了A选项

71%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

17%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

下列关于久期分析的说法,不正确的是()。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收下列关于客户信用评级的说法,不正确的是()。A.评价主体是商业银行B.评价目标是债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上,债务人被视为违约。A.30B.60C某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2010年年末转为关注客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型-专家判断法-信用评分法B.信用风尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷