【单选题】

关于 VaR 的说法错误的是( )。

A.均值 VaR 是以均值为基准测度风险的
B.零值 VaR 是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期
D.计算 VaR 值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法