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【单选题】

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件,并诞明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

A. 及时性假设
B. 相关性假设
C. 准确性假设
D. 全部性假设
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

11%的考友选择了A选项

77%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法,同时为巴塞尔委员诠所采用。国家风险分散的具体策略包括()A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都是巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量下列关于战略风险的细化说法不正确的是()A.产品成本增加属于产业风险B.提供电子Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()A.流动资产/流动负债B贷款定价中的风险成本一般是指()A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D