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【分析解答题】
1、假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示:
济状况
发生概率
A资产收益率
B资产收益率
繁荣
1/3
30%
-5%
一般
1/3
10%
7%
衰退
1/3
-7%
19%
A资产和B资产形成一个资产组合,A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为-1。
要求:
(1)计算资产组合的预期收益率;
(2)计算A资产和B资产收益率的标准差;
(3)计算资产组合的方差和标准差。
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