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【单选题】

VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。
A．期望
B．最小
C．最大
D．相对

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

4%的考友选择了A选项

32%的考友选择了B选项

59%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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