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【单选题】

历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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10%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

81%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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