试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

关于CreditMetrics模型，下列说法错误的是( )。
A.CreditMetrics模型并未解决计算非交易性资产组合VaR的难题
B.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型从资产组合的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

75%的考友选择了A选项

20%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融市场的功能是()A.货币资金融通功能B.资源配置功能C.风险分散和风险管理功下列关于货币政策工具及其作用机制的叙述正确的是()A.中央银行在公开市场卖出证券中国人民银行采用的利率工具有()A.调整再贷款利率B.调整再贴现利率C.调整存款关于事后检验，下列说法正确的是()。A.若两者之间的差距较大，则表明该风险计量方参考国际银行的最佳实践，在正常市场条件下，通常市场风险报告的频度最好是()。A.关于专家判断法的信用风险评级方法，下列说法错误的是()。A.专家系统更适合于对借