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【单选题】

某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利()美元。

A.2.5
B.2
C.1.5
D.0.5
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套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点某组股票现值为l00万元，预计隔2个月后可收到红利l万元，当时市场年利率为12%某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初