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【单选题】
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为15%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,AB两证券的相关系数为-1,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。
A、2.5%
B、17.5%
C、4.25%
D、6.25%
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
71%
的考友选择了A选项
13%
的考友选择了B选项
7%
的考友选择了C选项
9%
的考友选择了D选项
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