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【单选题】

假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为15%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,AB两证券的相关系数为-1,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。
A、2.5%
B、17.5%
C、4.25%
D、6.25%

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

71%的考友选择了A选项

13%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

9%的考友选择了D选项

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