试题查看

【单选题】

下列有关单项资产贝塔值表述错误的是( )
A某单项资产的贝塔值等于该资产与市场组合的协方差除以市场组合的方差
B某单项资产的贝塔值可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
C某单项资产的贝塔值等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准差与市场标准差的比值
D某单项资产的贝塔值可以反映单项资产所含全部风险对市场组合平均风险的影响程度

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

7%的考友选择了A选项

13%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

71%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

如果某单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值()下列各项中,不能通过证券组合分散的风险是()。A.非系统性风险B.公司特别风险C根据资本资产定价模型,无风险收益率与必要收益率的关系是()。A.无风险收益率=必拒绝与不守信用的厂商进行业务往来属于()风险控制对策A减少风险B规避风险C转移风企业预留一笔风险金或随着生产经营的进行,有计划的计提资产减值准备属于()风险控制已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之