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【单选题】

假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（　　）。

A．2.5%
B．5% 
C．20.5%
D．37.5%
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

7%的考友选择了A选项

42%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

50%的考友选择了D选项

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对期货期权的买方来说，他买入期权可能遭受的最大损失为权利金；对于卖方来说他可能遭执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差额。（）分期计息的债券的实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的差额随着计息次数的增标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（）假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割